Стиль игрового мира Warhammer 40,000 часто называют футуристически-готическим фэнтези. Одной из наиболее характерных черт мира является нарочитая эклектичность — генетически измененные суперсолдаты соседствуют с вооружёнными копьями всадниками, напоминающими монгольских воинов, сверхсветовые космические корабли соседствуют с паровыми машинами, высокотехнологичное фантастическое оружие — с топорами, мечами и другим холодным оружием.
Другая характерная черта — многочисленные аллюзии на популярные книги, фильмы, мифы разных времен и народов, а также исторические события. Среди мифологических источников можно назвать Библию, мифы древней Греции, Рима, Персии, Скандинавии, различные оккультные учения. Среди литературных — произведения Джона Р. Р. Толкиена, Фрэнка Герберта, Майкла Муркока, Роберта Хайнлайна, Гарри Гаррисона и многих других авторов.
Среди исторических — почти вся история человечества, от древнейших времен до ещё не наступившего будущего, каким его описывают фантасты.